Veremos cómo hacer trading con futuros mini y micro S&P 500, qué son, ventajas, horario, vencimiento, ticks, apalancamiento.

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¿Qué son los futuros Micro y E-Mini S&P 500? 

Antes de nada, es importante que sepas todo lo que hay que saber acerca del S&P 500 y cómo se opera con él y también cómo hacer trading con futuros en índices.

Y por supuesto saber qué son pips en futuros  y cómo se calculan.

Bien, a la hora de operar en el S&P 500 podemos hacerlo utilizando derivados,como los futuros,los cfds, las  opciones y los warrants y también mediante vehículos financieros como los fondos de inversión y mediante ETFs.

Pero nos vamos a centrar en los futuros que permiten operar al alza y a la baja en el S&P 500 de manera que podemos aprovechar las dos tendencias o direcciones del mercado y además la operativa es apalancada, que significa operar con más dinero del que realmente se dispone. Por tanto, se puede operar con más dinero del que se tiene, de manera que si la operación es positiva las ganancias son exponencialmente mayores. Como es lógico, si la operación es perdedora la pérdida también es mayor.

El caso es que a la hora de hacer trading en el S&P 500 con futuros, disponemos de varios tipos de futuros, entre los futuros mini S&P 500 y futuros micro S&P 500. Ambos cotizan en el Chicago Mercantile Exchange (CME) y son los contratos de menor tamaño que existen sobre este índice bursátil.

Al tener un tamaño menor, se exigen menores garantías para invertir, lo cual proporciona la oportunidad de inversión con menor capital.

El mini sobre el S&P 500 comenzó el 9 de septiembre de 1997 con un valor de 1/5 del contrato estándar y requirió 1/5 del margen para operar y puedes operar prácticamente las 24 horas del día.

Cómo hacer trading con futuros mini y micro S&P 500

Los mini y los micro de futuros del S&P 500 tiene en común con el futuro estándar del índice casi todo, aunque presentan también algunas peculiaridades.

Estos futuros permiten operar al alza o a la baja, con lo que podemos buscar aprovechar las diversas tendencias del índice.

Los mini y los  micro reducen 5 y 50 veces la inversión inicial que sería necesaria para el futuro estándar del S&P 500:

– El Mini representa una quinta parte del valor del futuro estándar.

– El Micro representa una décima parte del valor coste del mini y 1/50 del estándar.

Ticks

Cuando hablamos de un tick  nos referimos al movimiento más pequeño que puede tener un mercado al alza o a la baja. Por ejemplo, un mercado que cotice en 12.220 puntos y que el siguiente movimiento al alza o a la baja sea 12.221 o 12.219 respectivamente implica que el movimiento más pequeño que ese mercado puede hacer es 1. Por tanto, si compramos en 12.220 y vendemos en 12.320 habremos ganado 100 ticks.

Hay mercados que van con decimales, por ejemplo, el S&P500 que va de cuarto de punto en cuarto de punto (de 3512 pasa a 3512,25 y a 3512,5 y a 3512,75 y a 3513). En este caso el tick sería un movimiento de un cuarto de punto.

Es decir, si está en 2.300 y va a subir el siguiente movimiento sería 2.300,25, el siguiente 2.300,50, el siguiente 2.300,75 y el siguiente 2.301 y así sucesivamente. Si fuese a caer y está en 2.300 el siguiente movimiento sería 2.299,75, el siguiente 2.299,50, el siguiente 2.299,25 y el siguiente 2.299 y así sucesivamente.

Por tanto, 1 punto en el futuro S&P500 son 4 pipos o ticks porque para moverse 1 punto entero, por ejemplo de 2.220 a 2.221 ha de moverse 4 pipos o ticks (2.220,25 2.220,50 2.220,75 2.221).

Valor

Bien, hemos visto el tema de los ticks en el futuro del S&P 500. Ahora vamos a ver cuánto vale un tick.

– En el futuro mini S&P500 el valor de 1 tick son 12,5 dólares por contrato, de manera que el valor de 1 punto entero son 50 dólares. Es decir, si estamos comprados con 1 contrato en 2.220 y cerramos en 2.230 significa que hemos ganado 10 puntos o 40 ticks.  Todo ésto con 1 contrato, si fuese con 2 contratos sería el doble y así sucesivamente.

– En el futuro micro S&P 500 su tick es 1,25 dólares, ya que un movimiento de un punto vale 5 dólares.

Vencimiento

El vencimiento de los futuros mini y micro del S&P 500 es trimestral (concretamente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre). El horario es a las las 9:30 ( ET Eastern Time) del tercer viernes del mes.

Horario

Las 24 horas del día, de lunes a viernes, aunque cada día hay un breve relax que dura solo 15 minutos, concretamente de 22:15 y las 22:30 hora española.

Ventajas de hacer trading con futuros Micro y Mini S&P500

Las ventajas de hacer trading con los futuros mini y micro del S&P 500 son las mismas que usando el futuro estándar del índice, pero además presenta otras.

A continuación te expongo todas juntas para que veas que realmente merece mucho la pena:

– Se está operando en el índice bursátil más importante del mercado financiero. Esto ya de entrada supone toda una garantía para el inversor minorista y el inversor cualificado.

– Es un mercado que cuenta con una gran diversificación por sectores.

– Su volatilidad es idónea.

– Es el mercado con mayor liquidez del mundo, lo que se traduce en que es fácil entrar y salir, además de manera rápida, puesto que siempre habrá una contraprestación al otro lado, es decir, siempre habrá alguien que quiera comprarnos o vendernos.

– El horario de negociación es casi 24 horas al día de lunes a viernes.

– El mini y el micro permiten una inversión menor a la que se requiere con un futuro estándar, lo que a su vez permite la participación de un mayor número de inversores.

–  No sólo sirven para hacer trading en el S&P 500, sino también para cubrir la cartera.

Por tanto, hacer trading en el futuro mini y micro del S&P 500 presenta todas las ventajas de invertir en el futuro estándar de este índice, pero con una exposición menor y sin necesidad de tener que disponer de un capital elevado.

Así pues, merece la pena sin duda alguna y lo bueno es que cualquier broker que tenga futuros tiene también micro y mini del S&P 500. En España uno sería IBroker y en Estados Unidos estaría uno de los grandes como Interactive Brokers.

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